A股市场的盈利动量效应明显,在当季高增长的公司里面有近40%的公司在下季继续保持高增长。为了逼近未来盈利动量的标的,我们依据业绩预告中公布的净利润下限,构建定期调仓的业绩预增策略。我们在每个季度后20个自然日选择前40个高增速股票中20个小市值股票构建组合。
今年以来,策略超额中证500指数11.02%。本期组合于2018-4-20开盘调仓,截止2018-5-25,组合超额中证500指数7.09%;上周超额中证500指数-0.45%。
本期组合于2018-4-20调仓,持仓如下:
A股市场的盈利动量效应明显,在当季高增长的公司里面有近40%的公司在下季继续保持高增长。为了逼近未来盈利动量的标的,我们依据业绩预告中公布的净利润下限,构建定期调仓的业绩预增策略。我们在每个季度后20个自然日选择前40个高增速股票中20个小市值股票构建组合。
今年以来,策略超额中证500指数11.02%。本期组合于2018-4-20开盘调仓,截止2018-5-25,组合超额中证500指数7.09%;上周超额中证500指数-0.45%。
本期组合于2018-4-20调仓,持仓如下: