国内首个期权波动率曲面模块面市了，快来Wind金融终端键入命令OVS查看。
Wind期权波动率曲面模块含四个部分，波动率表、波动率曲面、期限和偏度。波动率表又称波动率矩阵，显示不同行权价格和到期日的期权隐含波动率数据；波动率曲面是将波动率表中数据以三维曲面展示；期限是从波动率与剩余期限维度以折线展示；偏度是从波动率与行权价维度以折线展示。
50ETF期权波动偏斜加下行
截至2018年11月15日收盘，50ETF期权隐含波动率曲面特点：低行权价的隐含波动率明显较高，呈现波动率偏斜现象，可以看出交易员对深度虚值看跌期权赋予了较高的隐含波动率，下跌风险还是比较大的；期权到期时间越短隐含波动率越高，呈现下行结构，因为50ETF隐含波动率从2017年中10%左右低位，一路上涨，到2018年中20%左右，现在已处在30%左右的高位。
豆粕期权波动率微笑加下行
