蓝玉大军一路北行，经过大宁进至庆州，他们把目标锁定在了捕鱼儿海，也就是今天中蒙两国共有的贝东湖一带。当年成吉思汗按照蒙古游牧贵族的传统分封亲族时，将兀鲁灰河等（相当于现在的乌珠穆沁旗一带）封给了同母弟哈赤温的后裔，捕鱼儿海就是哈赤温后裔的势力范围。这里成了北元小朝廷的最后避难所。
玉大军经历了一个月的艰难行程，一路上大军“人不卸甲、马不离鞍”，始终保持着高度警戒，以应对随时可能爆发的战斗。洪武二十一年四月，大军来到游魂南道，却因为找不到水源，饥渴难时。关键时刻，归降的元将观童在营地附近发现了泉水，解了全军的燃眉之急。
大军行进到距离捕鱼儿海还有40里地时，前哨却侦测不到敌人动向，失去了线素。经过长途行进的大军已经疲惫不堪，而恶劣的自然条件也让蓝玉打起了退堂鼓，他心生退意，打算撤军了。这时候，定远侯王弼劝他说：“我等受朝廷厚恩，带兵十余万深入敌军腹地，现在没有任何收获，就撤军班师，劳师远征、毫无所得回去无法复命啊！”蓝玉听闻此言，觉得有道理，就决定再等待一下，寻找战机。
