为了生存而努力，为了更好的生存而发展。
投资的目标，接受的风险承受，品种的选择，熟练的程度，组合的跟踪，调整。
1，跟随市场平均收益下的波动风险比市场平均风险更低
2，超额收益平均下的波动风险不高于市场平均风险
3，超额收益的同时波动风险比市场平均风险更低
我们通常所知市场平均收益大约在8-12%，市场波动风险（标准差，最大回撤等）15-25%，35-50%
那么我们选择哪个模式才是适合自己的呢，首先是不低于市场平均收益，长期企业的收益在10%左右，平均优秀一般不超15%左右。所以我们可以以这个为参考值。
其次，风险更低的模型，最要是标准差和最大回撤的控制，这样我们就有了3个约束的条件。
最后，根据自己熟练的品种来定向控制（概率，盈亏比，仓位，破产风险）下获得我们可接受风险下的长期平均稳定收益。
按照10-15-20%计算，12个月可以分解为：
按照可接受波动亏损15-20-25%，12个月可以分解为：
按照最大回撤可接受程度15-30-50%，在按照破产风险10-20-30-50次机会计算：
按照交易系统胜率65%，盈亏比2，最优仓位为53.33%，最优破产风险为9次机会。
胜率为未知，盈亏比为1，破产风险次数为：
按照安全破产风险次数计算，不低于5次，合理为10-20次，30-50-100较为安全。
那么按照65%的胜率，盈亏为2的系统计算每次的收益和风险比值，在理论上推演波动的范围
一月为4周，2周为对，1周为错，1周没有行情未操作。按照亏损一次为N的单位，则对的为2*2*N=4N，错的为-N，合计为3N，最有利为3*2*N=6N，最有害为3*（-N）=-3N
需要合理的20次，30次，50次机会，而最大的亏损为15-25%，
N的值就限制在了3N-6N对应的10-15-20%长期平均收益，，
也就是每月的赚取0.3-0.55%收益满足我们的要求条件（跑赢市场）N的数值
按照最大亏损-3N计算，最大亏损为15-20-25%，对应图为
上图为最大亏损-3N，下图为合理-N亏损下的。每次亏损为0.3-1.0%，最大亏损为0.5-2.0%
在来讨论下最大回撤的问题，0.5%-1.5%-2.5%-5.0%，也就是单次亏损控制在1.0-3.0为合理的，最大为0.5-5.0%
结论：
超额收益高，风险波动更低，最大回撤更低，分别对应为
A N的数值区间为0.3-0.5-1.0%
B N的数值区间为0.3-1.0%；0.5-2.0%
C N的数值区间为1.0-3.0%；0.5-5.0%
结合所有资料显示，合理范围为0.5-1.5%左右，偏小值为0.3-0.5%，偏大值为2.0-3.0%
收益受制于风险的波动（最大回撤，把握程度），收益是在合理的风险波动承受下的稳定收益。控制好合理的系统风险和可接受风险，来获得最大的稳定收益，慢慢复利盈利才是持久稳定。
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