到了1229年，宋朝已经变成南宋了，正面临着亡国之危，耶律大石也终于知道了南宋想要结盟的愿望。在利益面前别无选择，耶律大石一面主动派使者前往宋朝交涉商量结盟抗金，一面趁着宋金对战之机，发动了对金朝北部地区的袭击。
耶律大石的行为彻底引起了金人的重视，在将赵构打得上山下海后，金人回过头来对付西北一隅的耶律大石。
在金国的巨大压力下，耶律大石终于放弃了，再在可敦城窝下去，他肯定是死无葬身之地。为了搏一线生机，耶律大石率军西征。
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耶律大石首先抵达今新疆地区， 向东喀喇汗国请求避难，不料此时的喀喇汗国自顾不暇，耶律大石稳住脚跟后，联合3万帐异教游牧部落，在叶密立开始发展自己的势力。
1134年，东部喀喇汗国发生内乱，耶律大石趁机发动政变，成功反客为主，建立了西辽，把东部喀喇汗国降为附庸。
刚刚立国那会儿，耶律大石还是非常期待能够打回老家的，他迫不及待地派出萧斡里刺带领七万大军东征，想要占领当时防备空虚的陕西，进而恢复故土。不过东征军是临时拼凑，后勤根本没准备好，连敌人的影子都没见到。
东征失败的耶律大石也只好静下心来发展西辽，以待将来能够打回去。1141年，耶律大石率西辽军队在卡特万战役中击败十万中亚联军，将塞尔柱帝国的势力驱逐出河中地区，确立了西辽在中亚的统治。
然而两年后耶律大石就去世了，随着他的离去，西辽迅速成为一个地道的中亚国家，似乎跟辽国再无瓜葛，东征复国也成了一个破碎的梦。
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